带跳的随机微分方程的Euler折线逼近

带跳的随机微分方程的Euler折线逼近

熟知当随机微分方程的系数不满足Lipschitz条件,而仅满足单调性条件时,我们无法用Pi

card迭代法证明其解的存在性. Krylov为此对Brown运动驱动的此类方程用Euler折线逼近法证明了解的存在性.本文将Krylov的结果推广到带跳的随机微分方程,证明了Euler折线逼近的收敛性.这一结果是研究带跳的随机发展方程的基础,且对随机微分方程的数值计算有用.

作 者： 谢鹏 XIE PENG 作者单位： 华中科技大学数学系,武汉,430074 刊 名： 应用数学学报 ISTIC PKU 英文刊名： ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA 年，卷(期)： 200831(2) 分类号： O211.6 关键词： 带跳的随机微分方程 Euler折线 收敛