log-最优投资组合的极限定理
log-最优
本文研究了*-混合股票市场以及没有约束条件下股票市场的log-最优投资组合问题,利用强极限定理的证明方法,得到了关于长期连续投资log-最优投资组合的极限性质.
作 者： 包振华 叶中行 杨卫国 BAO Zhen-hua YE Zhong-xing YANG Wei-guo 作者单位： 包振华,BAO Zhen-hua(辽宁师范大学数学学院,辽宁大连,116029)叶中行,杨卫国,YE Zhong-xing,YANG Wei-guo(上海交通大学应用数学系,上海,200240)
刊 名： 数学杂志 ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF MATHEMATICS 年，卷(期)： 200727(4) 分类号： O211.4 关键词： 极限定理 *-混合序列 log-最优投资组合
